Simulateur Portefeuille Multi-actifs
L'allocation d'actifs est la décision d'investissement la plus importante — elle explique plus de 90% de la performance à long terme selon les études académiques. Notre simulateur vous aide à trouver le bon équilibre entre actions, ETF, crypto et obligations en visualisant la performance historique et la volatilité de chaque combinaison.
Simulateur de Portefeuille
Composez votre allocation d'actifs et simulez sa performance, volatilité et résistance aux crises.
Allocation
100% / 100%Les 4 classes d'actifs et leur rôle dans un portefeuille
Moteur de croissance long terme. ETF MSCI World = diversification mondiale instantanée. Idéal en PEA pour optimiser la fiscalité.
Stabilisateur du portefeuille. Souvent contra-cyclique aux actions en période de crise. Réduisent la volatilité globale.
Actif asymétrique à fort potentiel. Corrélation variable avec les actions. À limiter à 5-15% maximum du portefeuille.
Générateur de revenus réguliers (dividendes). Protection partielle contre l'inflation. Faible corrélation avec les marchés actions.
Allocations types selon le profil de risque
Préservation du capital. Rendement attendu ~4-5%/an.
Croissance modérée avec protection. Rendement attendu ~6-7%/an.
Priorité à la croissance long terme. Rendement attendu ~8-9%/an.
Potentiel maximum, volatilité maximum. Rendement attendu ~10-12%/an.
FAQ — Construction de portefeuille
Qu'est-ce que le ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe mesure le rendement obtenu par unité de risque pris. Un ratio > 1 est bon, > 2 est excellent. Il permet de comparer des portefeuilles de risques différents : un portefeuille à 12%/an très volatil peut avoir un Sharpe inférieur à un portefeuille à 8%/an stable.
Combien de lignes faut-il dans un portefeuille ?
3 à 7 ETF suffisent pour une diversification optimale. Exemple simple : ETF MSCI World (70%) + ETF Obligations mondiales (20%) + Bitcoin (10%). Au-delà de 15-20 lignes, la diversification marginale est quasi nulle et la gestion devient complexe.
Faut-il rééquilibrer son portefeuille ?
Oui, en général une fois par an ou quand une classe d'actifs dépasse de 5 points son allocation cible. Le rééquilibrage force à acheter les actifs qui ont baissé et vendre ceux qui ont monté — une forme d'achat/vente disciplinée.
La crypto doit-elle être dans tout portefeuille ?
Non — c'est un choix selon la tolérance au risque. La crypto ajoute de l'asymétrie (fort potentiel) mais aussi une volatilité extrême et des drawdowns de 70-80%. Elle convient aux investisseurs avec un horizon 4+ ans et la capacité émotionnelle de ne pas vendre en période de panique.
⚠️ Simulation éducative basée sur des données historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte un risque de perte en capital.